Índices Fundamentalistas para 213 empresas

Posted on 06/06/2011. Filed under: Finanças |

Caros leitores,

Acabo de disponibilizar no blog do INI uma planilha com os principais índices fundamentalistas para as empresas mais negociadas da bolsa.

Veja abaixo:

Indicadores Atualizados 06/06/2011

O que traz a planilha:

  • Índice Preço/Lucro (P/L) mais recente
  • Dividend Yield médio últimos 5 anos
  • Média de P/L Máximo últimos 5 anos
  • Média de P/L Mínimo últimos 5 anos
  • Crescimento médio da Receita últimos 7 anos
  • Crescimento médio dos lucros últimos 7 anos
  • Crescimento médio dos dividendos últimos 7 anos

Memória de Cálculo 06/06/2011

Planilha com a base de dados e as fórmulas utilizadas para a criação da planilha anterior.
Está em Excel 2007 (extensão .xlsx), pois utiliza fórmulas complexas.

Se preferirem, podem baixar diretamente no Blog do INI:

Indicadores Fundamentalistas 203 Empresas Atualizado em 06 de Junho de 2011

Divirtam-se!

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5 Respostas to “Índices Fundamentalistas para 213 empresas”

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Olá Portinho. Tenho uma dúvida: como foi feito o calculo dos P/L’s máximo e mínimo médios? Acredito não ser uma média simples, certo? Outro ponto, acho que o LPA da Sabesp de 2008 está equivocado (0,28), o que complica para fazermos estas análises…
Att. Hugo.

Oi Hugo. O cálculo é linear sim, média simples. Porém deveriam ser cortados números muito díspares (anos em que o lucro tenha desabado ou crescido de maneira anormal). Isso pode distorcer as médias. Minha sugestão é entrar na planilha de memória de cálculo e deletar esses P/L muito fora da média.
Com relação à SABESP você tem toda razão. O LPA foi de R$ 4,42 e não de R$ 0,28. Já enviei o erro para o pessoal da comdinheiro.
Muito obrigado!

Hugo, cometi um erro ao lhe dizer que o lucro da SABESP era R$ 4,42. Essa era a informação constante no Release de 2008, mas ocorre que a empresa mandou um outro relatório corrigindo o dado na CVM. Veja no site da Bovespa, o lucro por ação está em R$ 0,27902.
Isso é, provavelmente, fruto da mudança para IFRS. Algum ajuste de base. De qualquer forma, é para ignorar os P/Ls imensos desse ano. A planilha que enviei estava com os dados corretos.

Olá Portinho. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Aproveito para pedir mais um esclarecimento. Na planilha referida, existem guias denominadas “Cálculos Rec, LPA, DPA”. Gostaria de saber como conseguimos chegar àqueles dados. Desde já, agradeço pelas informações.
Hugo.

Oi Hugo, o que eu fiz foi utilizar uma ferramenta matemática para calcular o crescimento exponencial médio dos parâmetros. Em resumo, eu peguei o logaritmo neperiano dos valores originais (LN), calculei a inclinação (método dos mínimos quadrados) e elevei o resultado tendo como base o número neperiano.
Parece complicado, mas no final o que fiz foi calcular a reta que melhor define a inclinação dos parâmetros e, a partir de seu coeficiente angular, indiquei a taxa de juros média desse crescimento.
É álgebra linear com regressão linear.


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  • Disclaimer

    Este blog é um ambiente privado para expor opiniões, estudos, reflexões e comentários sobre assuntos ligados a finanças, bolsa de valores, economia, política, música, humor e outros temas.

    Seus objetivos são educacionais ou recreativos, não configurando sob nenhuma hipótese recomendação de investimento.

    O investidor consciente deve tomar decisões com base em suas próprias crenças e premissas. Tudo que lê ou ouve pode ser levado em consideração, mas a decisão de investimento é sempre pessoal. Tanto na escolha de ações para carteira própria, quanto na escolha de gestores profissionais para terceirização da gestão.

    O Autor espera que os temas educacionais do blog possam ajudar no desenvolvimento e no entendimento das nuances do mercado de ações, mas reitera que a responsabilidade pela decisão de investimento é sempre do próprio investidor.

    Sejam bem vindos!

  • Paulo Portinho

    PAULO PORTINHO, engenheiro com mestrado em administração de empresas pela PUC-Rio, é autor do Manual Técnico sobre o Método INI de Investimento em Ações, do livro "O Mercado de Ações em 25 Episódios" e do livro "Quanto Custa Ficar Rico?", os dois últimos pela editora Campus Elsevier.

    Paulo atuou como professor na Pós-graduação de Gestão Social da Universidade Castelo Branco e na Pós-graduação oferecida pela ANBIMA de Capacitação para o Mercado Financeiro.

    Atuou como professor da área de finanças e marketing na Universidade Castelo Branco e no curso de formação de agentes autônomos do SINDICOR.

    Como executivo do Instituto Nacional de Investidores - INI (www.ini.org.br) entre 2003 e 2012, ministrou mais de 500 palestras e cursos sobre o mercado de ações, sendo responsável pelo desenvolvimento do curso sobre o Método INI de Investimento em Ações, conteúdo que havia chegado a mais de 15.000 investidores em todo o país, até o ano de 2012.

    Representou o INI nas reuniões conjuntas de conselho da Federação Mundial de Investidores (www.wfic.org) e da Euroshareholders (www.euroshareholders.org), organizações que congregam quase 1 milhão de investidores em 22 países.

    Atuou como articulista do Informativo do INI, do Blog do INI, da revista Razão de Investir, da revista Investmais, do Jornal Corporativo e do site acionista.com.br. Foi fonte regular para assuntos de educação financeira de veículos como Conta Corrente (Globo News), Infomoney, Programa Sem Censura, Folha de São Paulo, Jornal O Globo, entre outros.

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